Dans cet exposé, je définirai un cadre d’agrégation déterministe de modèles appelé la prévision de suites individuelles, puis en présenterai les résultats fondamentaux (mélange par poids exponentiels, régression ridge). Ce sont des résultats tellement fondamentaux que je les ai enseignés au niveau L3 ! J’expliquerai également comment nous avons appliqué ces résultats en pratique, sur deux jeux de données : l’un relié à la prévision de la qualité de l’air et l’autre à propos de la prévision mensuelle des taux de change. Un
Gilles Stolz - Comment tirer parti de l’embarras du choix face à plusieurs modèles de prévision concurrents
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Nom de l'orateur
Gilles Stolz
Etablissement de l'orateur
CNRS - HEC-Paris
Date et heure de l'exposé
Lieu de l'exposé
Salle des séminaires