Les séries chronologiques à coefficients aléatoires sont devenues très populaires au fil des années, en raison de leur grande flexibilité. Il est cependant contre-intuitif de supposer l'indépendance des coefficients lorsque le modèle est chronologique, ce qui est généralement fait. Dans cet exposé, on proposera une première approche dans laquelle les coefficients sont corrélés. On montrera en particulier dans le cadre d'un exemple autorégressif simple que l'estimateur usuel, tout en restant asymptotiquement normal, n'est plus consistant, ce qui pose certains problèmes d'interprétation sur les données réelles. On souhaitera également par ce travail motiver l'étude de dépendances plus générales dans les coefficients.
Un modèle chronologique à coefficients corrélés
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Nom de l'orateur
Frédéric Proia
Etablissement de l'orateur
Université d'Angers
Date et heure de l'exposé
Lieu de l'exposé
salle des séminaires