Les processus de Hawkes sont des processus stochastiques étudiés à partir des années 70. Même si à l’origine, ils pouvaient être appliqués à l’étude des séismes, ils trouvent maintenant de nombreux domaines d’application en neuroscience, en finance, etc. Une partie de ces processus, appelée « processus de Hawkes auto-excitants » a été particulièrement étudiée ces dernières décennies, et de nombreux résultats sont connus. Mon travail consiste à étudier d’autres processus de Hawkes, dits auto-inhibants, et de montrer certains résultats, comme une loi des grands nombres, un théorème central limite et un principe de grandes déviations. Ici, je me concentrerai sur la construction des processus de Hawkes et sur la loi des grands nombres.
Loi des grands nombres pour les processus de Hawkes
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Nom de l'orateur
Laetitia Colombani
Etablissement de l'orateur
IMT (Insitut de Mathématiques de Toulouse)
Date et heure de l'exposé
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