Nous nous intéressons aux tests statistiques visant à évaluer l'hypothèse H₀: {P = Q} contre son alternative H₁: {P ≠ Q}. Nos données sont multivariées, de grande dimension et présentent de fortes dépendances entre les variables. Nous proposons un test de comparaison de deux distributions basé sur les méthodes à noyaux : nos données sont au préalable transformées via une fonction de plongement bien choisie et vivent dans un espace de hilbert à noyau reproduisant (RKHS).
Séminaire de mathématiques appliquées
Pour toute question relative à l'organisation, merci de contacter Claire Brécheteau ou Mehdi Badsi ou Nicolas Petrelis ou Aymeric Stamm
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L'objectif du travail présenté est l'étude de séries temporelles radar qui sont par nature des séries temporelles complexes centrées. Dans la première partie de cette présentation, nous souhaitons réaliser le clustering de fouillis radar, c'est-à-dire des données radar liées à l'environnement tels les mers, les forêts ou les champs environnants. Nous supposerons que les séries temporelles complexes observées suivent un modèle autorégressif gaussien stationnaire centré. De telles séries temporelles peuvent être représentées par leurs matrices de covariance qui sont des matrices Toeplitz hermitiennes définies positives. Elles peuvent également être représentées par les coefficients du modèle autorégressif. Certains coefficients autorégressifs appelés coefficients de réflexion sont de modu
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A population can be represented as a sum of individuals or as a continuum. Both approaches are unified if one uses probability measures, which are a very convenient tool when endowed with the Wasserstein distance. In this setting, one can study control problems over the dynamic of the population by using roughly the same tools as in classical Euclidian spaces. We present one of such extensions, namely the characterization of the value function of a control problem as the minimal viscosity supersolution of a Hamilton-Jacobi equation.
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