Le recuit simulé est un algorithme d'optimisation stochastique, basé sur la convergence à l'équilibre de dynamiques markoviennes. Pour calibrer ses paramètres, il est nécessaire de quantifier la vitesse de cette convergence, ce qui soulève quelques difficultés dès lors que pour des raisons pratiques on souhaite que le processus soit cinétique ou déterministe par morceaux. On verra comment concilier d'une part les arguments classiques concernant le recuit et d'autre part les méthodes dite hypocoercives pour traiter deux cas, la diffusion hamiltonienne de Langevin et le processus de Run & Tumble.
Recuits simulés cinétiques
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Nom de l'orateur
Pierre Monmarché
Etablissement de l'orateur
Institut de Mathématiques - Université de Neuchâtel
Date et heure de l'exposé
Lieu de l'exposé
Salle des séminaires