Le problème de la ruine avec investissement

Dans cet expose, je vais présenter le problème de la ruine en actuariat qui se traduit mathématiquement par l'étude du temps de passage en dessous de 0 de certains processus stochastiques. Je vais motiver ce problème et expliquer les questions qui apparaissent naturellement. Je présenterai ensuite des résultats récents obtenus avec L. Vostrikova pour un modèle d'assurance investissant dans un marche financier et les appliquerai dans le cas fondamental de l'investissement dans un actif modélise par le modèle Black-Scholes.