Introduction aux méthodes de Monte Carlo

Les méthodes de Monte Carlo sont des méthodes probabilistes très populaires pour faire de la simulation ou de l'approximation. Elles sont par exemple utilisées comme une alternative aux méthodes déterministes dans le cadre de l'intégration numérique, surtout pour des problèmes d'intégration en grande dimension. Elles reposent essentiellement sur la loi des grands nombres. Après avoir présenté le principe général de ces méthodes, je souhaite aborder trois techniques que l'on peut utiliser pour contrôler ou réduire l'erreur dans le cadre de l'approximation : la variable de contrôle, les variables antithétiques et l’échantillonnage préférentiel.