Séminaire des doctorants

Pour toute question relative à l'organisation, merci de contacter Antoine Meddane.

Loi des grands nombres pour les processus de Hawkes

Nom de l'orateur
Laetitia Colombani
Etablissement de l'orateur
IMT (Insitut de Mathématiques de Toulouse)
Lieu de l'exposé
Zoom
Date et heure de l'exposé

Les processus de Hawkes sont des processus stochastiques étudiés à partir des années 70. Même si à l’origine, ils pouvaient être appliqués à l’étude des séismes, ils trouvent maintenant de nombreux domaines d’application en neuroscience, en finance, etc. Une partie de ces processus, appelée « processus de Hawkes auto-excitants » a été particulièrement étudiée ces dernières décennies, et de nombreux résultats sont connus.