Séminaire nantais en Science des Données, 16 décembre 2021
Date de début de l'actualité
16-12-2021 14:00
Date de fin de l'actualité
16-12-2021 16:30
La prochaine séance du séminaire nantais inter-établissements en Science des Données aura lieu le jeudi 16 décembre à 14h00. Nous accueillerons Philippe BESSE (Professeur émérite Université de Toulouse INSA et chercheur ObVIA Université de Laval).
Titre : "Statistique et Impacts Sociétaux de l'IA"
Résumé : Suite à la publication du livre blanc pour une approche de l'IA basée sur l'excellence et la confiance, la Commission Européenne (CE) a publié de nombreuses propositions de textes réglementaires dont un Artificial Intelligence Act (AI Act) (2021) établissant des règles harmonisées sur l'intelligence artificielle (IA). Quels seront les conséquences et impacts de l'adoption à venir de ce texte du point de vue d'un mathématicien ou plutôt statisticien impliqué dans la conception de système d'intelligence artificielle (IA) à haut risque au sens de la CE et notamment en Santé? Quels outils et méthodes vont permettre de répondre à l'obligation d'une analyse rigoureuse et documentée des données traitées, des performances, robustesse, résilience de l'algorithme, de son explicabilité, des risques, pour les droits fondamentaux, de biais discriminatoires? Ces questions sont illustrées par un exemple numérique analogue à un score de crédit (cf. tutoriel) à la recherche d'un moins mauvais compromis entre toutes les contraintes. Nous concluons sur les avancées et limites de ce projet de règlement pour les systèmes d'IA à haut risque.
Lieu : Amphi du LS2N Faculté des Sciences et Techniques, Nantes
Demi-journée Nantes-Rennes "Statistique Appliquée", 25 novembre 2021
Date de début de l'actualité
25-11-2021 14:00
Date de fin de l'actualité
25-11-2021 16:30
Le 25 novembre prochain, sous l'égide de l'Agence Lebesgue et de la Fédération de recherche Mathématique des Pays de Loire, aura lieu salle des séminaires au LMJL à Nantes, une 1/2 journée Nantes-Rennes "Statistique Appliquée".
Programme : 14.00-14.10 Présentation de l'équipe ALEA du LMJL (Bertrand Michel)
14.10-14.30 Mathieu Ribatet "Géostatistique des valeurs extrêmes" Résumé : Lors de cet exposé on fera un tour d’horizon de ce qui fait l’originalité et la difficulté de la modélisation spatiale des événements extrêmes. Faute de temps, nous survolerons de nombreux aspects afin d’avoir un panorama assez large de la problématique. Ce sera pour nous l’occasion de parler de processus max-stable, de mesure de dépendance spatiale dédiées au extrêmes, de vraisemblance composite mais aussi de simulations conditionnelles.
14.30-14.40 Questions
14.40-14.50 Présentation de l'équipe de l'Institut Agro-Agrocampus Ouest de l'IRMAR (Mathieu Emily)
14.50-15.10 Marie-Pierre Etienne "Statistique pour l'écologie du déplacement" Résumé : L'écologie du déplacement propose d'étudier les relations entre des individus et leur environnement par le prisme de leur mouvement. Les données typiques dans ce domaine sont des positions d'individus enregistrées au cours du temps et les deux champs principaux d'analyse portent sur la question de la segmentation de ce signal en portion homogène et sur l'étude du lien entre ces déplacements et les spécificités de l'environnement. Je présenterai ces questions et des méthodes reposant sur des modèles de Markov pour y apporter des réponses.
14.10-15.20 Questions
15.20-15.30 Présentation de l'équipe StatSC de l'Oniris à Nantes (Evelyne Vigneau)
15.30-15.50 Mohamed Hanafi "Réseaux de tableaux" Résumé : On propose de modéliser différentes classes de données multi-blocs sous formes de graphes, introduisant ainsi la notion de réseaux entre tableaux de données. Des exemples sont présentés pour illustrer cette nouvelle notion et son caractère générique. Une généralisation du problème d’Eckart-Young d’un seul tableau à un réseau de tableaux est proposée conduisant à une méthode exploratoire d’analyse d’un réseau de tableaux nommée NetworkPCA. Les principales étapes d’un algorithme de type ALS pour la résolution de ce problème sont brièvement décrites. Une illustration sur la base de métabolomiques est présentée.
Résumé: On introduit un problème variationnel sur l'ensemble des structures Spin(7) isométriques d'une variété de dimension 8. Je parlerai principalement des propriétés analytiques du flot associé.
Nous définissons une classe d'opérateurs discrets mimant les propriétés standards des opérateurs pseudo-différentiels. En particulier, nous pouvons définir la notion d'ordre et de régularité, et nous retrouvons la propriété fondamentale selon laquelle le commutateur de deux opérateurs discrets gagne un ordre de régularité. Nous montrons que les opérateurs différentiels standards agissant sur des fonctions périodiques, les opérateurs aux différences finies et les méthodes pseudo-spectrales entièrement discrètes entrent dans cette classe d'opérateurs pseudo-différentiels discrets. A titre d'exemples d'applications pratiques, nous revisitons les estimations d'erreur standard pour la convergence des méthodes de splitting. De plus, nous donnons un exemple de constructions de préconditionneurs inspirées de l'analyse de la forme normale pour traiter la question similaire pour des cas plus généraux. (travail en collaboration avec Erwan Faou)
In this work we consider the surface quasi-geostrophic (SQG) system under location uncertainty (LU) and propose a Milstein-type scheme for these equations, which is then used in a multi-step method. The LU framework, is based on the decomposition of the Lagrangian velocity into two components: a large-scale smooth component and a small-scale stochastic one. This decomposition leads to a stochastic transport operator, and one can, in turn, derive the stochastic LU version of every classical fluid-dynamics system.
SQG in particular consists of one partial differential equation, which models the stochastic transport of the buoyancy, and an operator which relies the velocity and the buoyancy.
For this kinds of equations, the Euler-Maruyama scheme converges with weak order 1 and strong order 0.5. Our aim is to develop higher order schemes in time: the first step is to consider Milstein scheme, which improves the strong convergence to the order 1.
Soit G un groupe fini agissant sur une variété abélienne A librement en codimension 1. Les terminalisations (notamment, s'il en existe, les résolutions crépantes) du quotient A/G sont des variétés K-triviales qui, selon A et G, peuvent admettre une forme holomorphe symplectique ou non, avoir un groupe fondamental trivial, fini ou infini... Plus généralement, le type de la décomposition de Beauville-Bogomolov de telles terminalisations dépend de A et de G, et cette dépendance n'est pas entièrement transparente. Dans cet exposé, je parlerai des variétés de Calabi-Yau lisses obtenues en résolvant un quotient A/G, où G est un groupe fini agissant sur une variété abélienne A librement en codimension 2. Je rappellerai la classification due en dimension 3 à K. Oguiso, énoncerai une classification en dimension 4, et présenterai des résultats partiels en dimension supérieure.
ou aussi